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上交所规范质押式报价回购交易目前可交易品

2018-08-26 22:24:54

上交所规范质押式报价回购交易 目前可交易品种共12个

上海证券交易所、中国证券登记结算有限公司日前发布《质押式报价回购交易及登记结算业务办法》。除部分条款外,《办法》自发布之日起实施。上交所同时宣布,报价回购增加3天期、42天期、273天期等7个交易品种

上交所规范质押式报价回购交易目前可交易品

。目前可进行质押式报价回购的交易品种共12个。

质押式报价回购是指证券公司将符合规定的自有资产作为质押券,以质押券折算后的标准券总额为融资额度,向其指定交易客户以证券公司报价、客户接受报价的方式融入资金,在约定的购回日客户收回融出资金并获得相应收益的交易。根据《办法》,证券公司可以提交作为质押券的自有资产包括可用于上交所债券质押式回购交易的债券、基金份额以及上交所和中国结算认可的其他证券。但上交所同时通知,除单市场国债交易型开放式指数基金外,其他基金份额目前暂不能作为质押式报价回购交易的质押券。

《办法》明确,证券公司应当建立健全报价回购业务风险控制机制,对质押券价值进行管理。证券公司应当合理确定和控制报价回购业务规模,并向上交所报备。上交所据此对证券公司的报价回购业务规模实行总量控制。

上交所对报价回购实施交易权限管理。证券公司如发生因质押券折算率调整、司法冻结或扣划等原因导致质押券不足等情形的,上交所可以暂停其报价回购业务权限;证券公司如发生进入风险处置或破产程序、连续两个交易日无法完成资金划付、因质押券折算率调整、司法冻结或扣划等原因导致质押券不足,且未能采取有效措施使其报价回购可用额度不小于零等情形的,上交所可以终止其报价回购业务权限。

《办法》规定,证券公司应当建立报价回购客户适当性管理制度,应与客户签署《风险揭示书》。证券公司应当对报价回购业务实行集中统一管理和盯市管理,监控市场风险,提前做好当日资金划付安排。

报价回购交易品种以期限确定,其期限可以为一年以内的任意期限,具体品种期限由证券公司确定后向上交所报告。报价回购的交易时间为每个交易日的9时15分至15时10分。报价回购的申报数量单位为手,最低申报数量为1手。1手为人民币1000元。报价回购的申报价格为百元资金到期年收益、提前购回价格为百元资金提前购回年收益。

(周松林)

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